利用鏈上工具建立交易策略的3個基本步驟

WEEX 唯客博客， 雖然有人也會說，鏈上數據都是給韭菜看的。但即便如此，只要對應工具的數據或指標能夠為我們提供一些新的幫助或指導思路，那麼也是可以去進行必要的使用和研究的，事物都是辯證的，我們對待任何的事物都可以持有包容的態度。 鏈上數據主要是針對兩類人群：利用鏈上數據做研究分析（機構或媒體等）、利用鏈上數據發掘賺錢機會（交易員或投資者）。 就交易角度而言，如果是希望藉助一些鏈上數據尋找賺錢的機會，那麼： 首先是確定好尋找數據的方向。比如重點去尋找高流動性資產（避免滑點）、識別趨勢資產（利用動量）、挖掘聰明的錢（Smart Money） 、等等。 其次是藉助不同的工具進行必要的挖掘工作。目前各類工具其實也有很多，不同的工具平台側重點可能都有所不同，一些比較常用的工具大家也可以考慮通過話李話外之前整理的「工具箱」進行更多了解。 接下來，我們再來給大家做個簡要的步驟說明，看看如何利用鏈上工具去建立交易策略： 第一步：基於數據維度尋找項目 藉助鏈上數據工具篩選過濾出自己需要的一些數據，比如，你可以通過 Ticks 數據進行過濾，如下圖所示。 補充小知識：什麼是 Ticks 數據？ 我們日常看到的 K 線行情數據是基於時間單位的，而 tick 數據則記錄了更細緻的維度，即每次價格變化都被記錄。舉個例子：假設一個加密貨幣在一分鐘內變動了 30 次價格，那麼在一分鐘的 K 線行情數據中，我們只會看到 4 種價格，即開盤價、收盤價、最高價和最低價，因為這4項數據就足夠繪製出一個 K 線蠟燭圖。而另外的 26 次價格變動，則被忽略了。Tick 數據則會提供特定時間內的所有變化記錄清空，即剛才提到的 30 次價格變動都會被記錄。大白話來說就是，你可以在一分鐘內看到對應加密貨幣的價格變動了 30 次，所以 tick 數據也被稱為高頻數據。 或者，你也可以通過 Volume（交易量）、Volatility（波動性）、Vdelta（相差）、OI Change（未平倉量變化）、Funding Rate（資金費率）、Openinterest（未平倉量）等不同的維度進行數據的排序過濾，具體查看哪方面的數據需要取決於你自己的策略。以上對應的相關概念，感興趣的小夥伴也可以通過 Google 了解更多。 第二步：建立自己的觀察清單 將上面第一步中找到的那些你比較感興趣的代幣、藉助鏈上數據工具再添加到自己的 Watchlist 中，並將它們繪製成圖表（在圖表中自定義添加好自己需要的一些指標），以此來監控它們的數據變化。如下圖所示。 上圖演示用的是TradingView 工具，該工具裡面的面板還是非常好用的，添加到 Watchlist 以後，你可以方便地通過不同的按鈕查看對應的數據，比如直接進入技術指標頁面、或者添加自己的筆記記錄等。 第三步：定製策略進行交易 根據自己的監控情況，在你認為比較合適的市場契機下去根據自己定製的策略進行交易操作。至於具體的策略有很多種，不同的人可能需要設置對應的不同的策略，這個因人而異，話李話外已推出的電子書裡面也已經梳理過不少。 接下來，我們繼續利用 Momentum（動量、用來識別出趨勢幣種）、Mean Reversion（均值回歸、用來識別出波動幣種）策略再來做個簡單的舉例。 1）Momentum Momentum 是一種比較常見的交易策略，其核心是根據加密貨幣的近期價格趨勢進行買入或賣出操作，主打一個順勢而行，並在趨勢逆轉之前平倉。 該策略主要是計算代幣當前價格與指定過去價格之間的差額。具體來說就是，如果當前價格高於過去價格，動量指標將顯示正值。如果當前價格低於過去價格，那麼指標將顯示負值。上升的動量線表示價格趨勢正在加強，而下降的動量線則表示價格趨勢正在減弱。 但這也是一個滯后指標，因為它會依賴於過去的價格來計算當前價值，因此，也不建議將該指標作為唯一決策指標，需要同時結合其他的指標綜合去盡顯分析，比如再藉助支撐位和阻力位、移動平均線來確認動量指標產生的交易信號。 不過，在趨勢市場下，使用動量策略是能夠較好地尋找到山寨幣的一些交易機會的。如果你想藉助該指標買入某山寨幣進行獲利，那麼需要重點去關注以下幾個方面： – 看漲的市場結構 – MA 呈扇形展開 – 高成交量突破 例如，當 SOL 一直呈上升趨勢時，理論上，只要在阻力位突破時進行做多，成功的概率還是比較大的。如下圖所示。 2）Mean Reversion Mean Reversion 是一種基於統計套利的量化交易策略，它利用價格的短期偏離和長期均值的回歸關係進行交易。該策略的核心要點是，當價格偏離其長期均值時，會存在一種趨勢，即價格將回歸到其均值水平。因此，該策略也可以用來識別那些波動的幣種，利用其波動性來進行交易獲利。 但該策略的使用需要準確的時機和謹慎的風險管理，因為錯誤信號、趨勢市場和交易成本會對盈利能力產生比較大的影響。 不過，在波動的市場下，使用均值回歸策略也是能夠較好地尋找到山寨幣的一些交易機會的。而如果你想藉助該指標買入某山寨幣進行獲利，則需要重點去關注以下幾個方面： – 突破阻力位時是否被拒絕 – 擺動失敗模式（SFP、Swing Failure Patterns、當價格線和 RSI 線彼此分開就稱為失敗擺動） 例如，當 LINK 的價格在特定的區間進行波動時，理論上就提供了一些很好的交易機會。如下圖所示。 但這裡還需要額外再提醒一句，不管是 Momentum 也好、Mean Reversion 也罷，或者其他的任何策略，沒有某一個策略是萬能的，我們需要做的就是根據自身的風險偏好去找出那些最適合自己的策略並進行靈活的輔助應用。 本期內容我們就分享到這裡，更多內容大家可以通過話李話外主頁進行查看。 WEEX唯客交易所官網：weex.com