SignalPlus波動率專欄(20240812)：數據驅動

WEEX 唯客博客，比特幣上周才剛剛經歷了宏觀市場帶來的衝擊，在周末於 60000 ～ 61000 附近整盤，可就在亞洲時間今日凌晨，BTC 又在毫無防備的情況下跌至 59000 下方。回想近些天來數字貨幣價格隨著宏觀風險情緒起起伏伏，上周五 ETF 資金流出的表現也頗讓大家失望，因此在本周即將公布 CPI 等通脹數據之前，交易員可能更多在採取防守策略降低風險敞口，催生了一些避險情緒。 Source: TradingView;SignalPlus, Economic Calendar 從期權方面看，價格的波動打破了此前短暫的寧靜，宏觀數據公布帶來的影響相關性也被放大，造成前端 IV 大幅上揚，曲線走平。Vol Skew 也結束了前兩日的緩慢反彈，隨著價格短線下跌而再度崩塌，回到低點，但從交易上我們卻能看到，正是這波下跌讓交易抓住了機會，大量賣出當周 Wing 上的看跌期權，收穫較高的 Vol Preimum。 Source: Deribit （截至 12 AUG 16: 00 UTC+ 8） Source: SignalPlus Source: SignalPlus Source: SignalPlus WEEX唯客交易所官網：weex.com