數據：比特幣期權市場的 25 Delta Skew 在修正中經歷劇烈波動

WEEX 唯客博客， ChainCatcher 消息，據 CryptoSlate 報道，過去幾個月里，比特幣期權市場的 25 Delta Skew 波動很大。Deribit 上的一周 25 Delta Skew 指標跟蹤的是 25 Delta 看跌期權和看漲期權之間的隱含波動率差異，該指標波動很大。自 1 月份以來，該偏差從最低點的-15% 左右到最高點的超過 15%，凸顯了期權交易者的情緒和市場對風險的看法在不斷變化。最新數據顯示，由於比特幣目前的修正，偏度急劇上升。這種波動通常反映了交易者在看跌和看漲前景之間的轉變。據悉，25 Delta Skew 是指 delta 為 -25% 的看跌期權和 delta 為 25% 的看漲期權，以證明市場對隱含波動率的看法存在差異。25 Delta 偏度的計算方法是 25 delta 看跌期權的隱含波動率與 25 delta 看漲期權的隱含波動率之間的差值，由 ATM 隱含波動率歸一化。該指標側重於 1 周後到期的期權合約。 WEEX唯客交易所官網：weex.com